A nagyvárosi élethez nem tudtak alkalmazkodni, így itt is csak nyomorogtak, a gyermek Egry nyolcévesen néhány fillérért kosarakat cipelt a piacon. Rossz tanuló volt, az iskolából ki is maradt, ezután egy dekorációs műhelyben lett mindenes: itt derült ki, hogy ügyesen rajzol és fest.
Már huszonegy éves volt, amikor megpróbált bekerülni egy müncheni képzőművészeti iskolába, de anyagi támogatás és megfelelő pártfogó híján csalódnia kellett. A betegeskedő fiatalemberre 1904-ben mosolygott rá a szerencse, amikor Lyka Károly támogatásával Párizsban kezdhetett tanulni. Itt sem talált magára, már az afrikai kivándorlás gondolatával foglalkozott, amikor néhány alkotását látva a Képzőművészeti Főiskola ösztöndíjat ígért számára. Beiratkozási díját Szinyei Merse fizette ki, Ferenczy Károly tanítványává fogadta, a visszahúzódó Egry azonban nehezen viselte a kötöttségeket és a tanárai is elégedetlenek voltak vele.
1907-ben műveivel kiváltotta az akadémia rosszallását és megvonták ösztöndíját. Ezzel főiskolai tanulmányai be is fejeződtek, a munkát azonban nem hagyta abba. Első önálló kiállítását 1909-ben rendezte meg. 1915-ben segédszolgálatra hívták be, de a gyönge egészségű művész meghűlt, lábadozni a badacsonyi kórházba küldték.
Felgyógyulva Keszthelyen, majd 1928-ban Badacsonytomajban telepedett le, élete és művészete összekapcsolódott a magyar tengerrel. Megtalálta egyéni stílusát, számtalan helyen és módon örökítette meg a Balatont. Képeinek kedvelt motívumait - a végtelen víztükröt, a Badacsonyt, a hegyből és a vízből élő embereket - újra meg újra megfestette. Alkotásaira jellemző az impresszionizmus fényszeretete, a plein air frissessége és az expresszív drámaiság. Sajátos stílusához sajátos technikát is kidolgozott, az olajfesték és a pasztell kombinációját, az olajpasztellt.
A húszas években megrendezett kiállításait még mérsékelt érdeklődés fogadta, 1933-ban kiállított képeinek már nagyobb volt a sikere, a háború utáni új Magyarországon pedig elismert festő lett. 1945-ben Állami Nagy Aranyéremmel, 1947-ben Szabadság Érdeméremmel tüntették ki, 1948-ban első Kossuth-díjasaink egyike volt.
Az ötvenes évek elejének hivatalos kultúrpolitikája viszont már nem értékelte Egry alkotásait. A visszavonult, egyre súlyosabb beteg művész 1951. június 19-én halt meg a badacsonytomaji házban. Badacsonyi műteremvillájában 1973-ban nyílt meg az Egry József emlékmúzeum. Emlékkiállítása 1971-ben a Magyar Nemzeti Galériában, majd 32 évvel később az Ernst Múzeumban volt. 2007-ben a Kieselbach Galériában, majd a Volksbank galériájában nyílt egész életművét felölelő kiállítás.
